股票数据流的相关性计算方法

华南理工大学学报（自然科学版） ›› 2006, Vol. 34 ›› Issue (1): 86-89.

股票数据流的相关性计算方法

彭宏刘洋邓维维郑启伦

华南理工大学计算机科学与工程学院，广州广东 510640

收稿日期:2005-04-05 出版日期:2006-01-25 发布日期:2006-01-25
通信作者: 彭宏(1956-)，教授，博士生导师，主要从事智能网络技术、智能商务与数据挖掘、人工智能应用技术方面的研究 E-mail:mahpeng@scut.edu.cn
作者简介:彭宏(1956-)，教授，博士生导师，主要从事智能网络技术、智能商务与数据挖掘、人工智能应用技术方面的研究
基金资助:
广东省科技攻关资助项目(A10202001)；广州市科技攻关资助项目(2004Z2-D0091)

Computing Method of Correlation of Stock Data Streams

Peng Hong Liu Yong Deng Wei-wei Zheng Qi-lun

College of Computer Science and Engineering,South China Univ.of Tech.,Guangzhou 510640,Guangdong,China

Received:2005-04-05 Online:2006-01-25 Published:2006-01-25
Contact: 彭宏(1956-)，教授，博士生导师，主要从事智能网络技术、智能商务与数据挖掘、人工智能应用技术方面的研究 E-mail:mahpeng@scut.edu.cn
About author:彭宏(1956-)，教授，博士生导师，主要从事智能网络技术、智能商务与数据挖掘、人工智能应用技术方面的研究
Supported by:
广东省科技攻关资助项目(A10202001)；广州市科技攻关资助项目(2004Z2-D0091)

摘要/Abstract

摘要： 相关性分析在股票投资、监测、预测中起着非常重要的作用．为定量计算各股票间的相关性，文中提出了一种股票数据流的相关性计算方法，它基于高效的单遍数据集扫描算法，能在有限的内存空间中计算出各股票间的相关性．与传统的计算方法相比，不管是在空间复杂度还是在时间复杂度上，所提出的方法都只需付出更小的代价．实验证明，这种相关性计算方法在同步股票报价中是有效的．

关键词: 股票, 数据流, 相关性

Abstract:

Correlation analysis plays an important role in stock investment,detection and prediction.In order to quantitatively compute the corelation among different stocks,a method of computing the corelation among stock streams is proposed based orl the efficient one-pass scanning algorithm.By using the proposed method the corela-tion between two stocks can be computed in limited memory.Moreover.the proposed method is of lower cost in
both time complexity and space complexity than the traditional method,and is efficient in the synchronous quoting of stock price,which is verified by experiments.

Key words: stock, data stream, corelation

彭宏刘洋邓维维郑启伦. 股票数据流的相关性计算方法[J]. 华南理工大学学报（自然科学版）, 2006, 34(1): 86-89.

Peng Hong Liu Yong Deng Wei-wei Zheng Qi-lun. Computing Method of Correlation of Stock Data Streams[J]. Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), 2006, 34(1): 86-89.

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